Perpustakaan Digital ITB

Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak menyenangkan bagi masyarakat di seluruh dunia dikarenakan oleh menyebarnya virus COVID-19. Untuk meminimalisir penyebaran virus, pemerintah Indonesia memberlakukan lockdown, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Situasi ini mempengaruhi penjualan dari perusahaan yang berdampak pada kerugian yang dialami. Hal ini menyebabkan ekonomi runtuh dan mengalami resesi. Runtuhnya ekonomi juga mempengaruhi pasar modal yang jatuh di titik terendah selama lima tahun terakhir. Pada kondisi ini, investor harus berhati-hati dalam mengatur investasinya, khususnya pada saham, karena saham sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sentiment pasar. Salah satu cara untuk mengatur investasi yaitu dengan menganalisis komposisi portfolio yang akan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko yang kecil. Cara yang paling umum digunakan untuk menyusun portfolio saham yaitu metode Markowitz. Metode ini bertujuan untuk menyusun portfolio yang menghasilkan tingkat pengembalian tertentu dan mengetahi seberapa besar risikonya dengan menggunakan difresivikasi. Berdasarkan pertumbuhan sektor industri, ada empat sektor yang selalu tumbuh melebihi Jakarta Composite Index (JKSE) dalam beberapa bulan terakhir. Keempat sektor tersebut yaitu agrikultur, keuangan, pertambahan, dan perdagangan. Saham akan dipilih dari keempat sektor tersebut. Tugas akhir ini menggunakan data harga penutupan harian saham pada Bursa Efek Indonesia yang diunduh dari yahoo finance dari Januari 2016 sampai April 2021. Analisa portfolio dilakukan dengan metode Markowitz. Metode Markowitz menghasilkan portfolio optimum dengan 54,81% tingkat pengembalian tahunan dan 24,42% risiko. Portfolio ini terdiri dari 26,11% DEFI; 14,92% ZBRA; 12,21% ANTM; 8,95% WICO; 8,81% INDY; 8,54% BINA; 8,21% PTRO; 6,26% BBHI; dan 6,00% KONI. Nilai Aktiva Bersih dari portfolio ini yaitu Rp10.745.