Perpustakaan Digital ITB

Portofolio saham merupakan kumpulan berbagai jenis saham yang dimiliki oleh seseorang atau investor. Dalam berinvestasi, return dan risiko merupakan dua landasan utama seorang investor memilih berinvestasi atau tidak pada portofolio saham. Oleh sebab itu penyusunan portofolio saham harus dilakukan secara selektif. Pada tugas akhir ini, penyusunan portofolio dilakukan menggunakan model sederhana Markowitz. Selain itu, dikaji juga penyusunan portofolio dengan kendala buy- in threshold dan cardinality. Masalah tersebut akan dipandang melalui sudut pandang multiobjektif. Untuk menyelesaikan masalah multiobjektif akan digunakan metode jumlah bobot dan epsilon constraint agar masalah tersebut menjadi single objektif. Kemudian masalah akan diubah menjadi masalah tanpa kendala. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode sine cosine algorithm (SCA).