Perpustakaan Digital ITB

Salah satu jenis investasi yang cukup populer adalah investasi pasar saham. Dalam berinvestasi pasar saham umumnya seorang investor berinvestasi di lebih dari satu jenis saham yang disebut portofolio. Untuk membentuk sebuah portofolio yang memiliki untung maksimal dan risiko yang minimal diperlukan perhitungan yang tepat, model tersebut dikenal dengan model markowitz. Salah satu metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Simulated Annealing, metode tersebut merupakan implementasi ilmu fisika terhadap bidang ekonomi untuk memperoleh bobot optimal dari sebuah portofolio. Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan analisa terhadap metode untuk membentuk portofolio yang optimal menggunakan Simulated Annealing dan Algoritma Genetika. Kedua metode ini dapat memperoleh bobot yang optimal untuk sebuah portofolio, sehingga kinerja sebuah portofolio yang dioptimasi bisa lebih baik dibanding indeks harga saham sebagai acuan. Penelitian kali ini juga berhasil memperoleh parameter yang optimal dari kedua metode. Setelah dibandingkan, Algoritma Genetika dapat memperoleh nilai fitness sebesar 0,895 sedangkan Simulated Annealing memperoleh nilai fitness sebesar 0,879.