Perpustakaan Digital ITB

Pemilihan portofolio saham yang optimal merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia investasi. Kinerja saham dalam IDX30 tidak selalu konsisten pada setiap periode. Oleh karena itu, dibutuhkan metode seleksi portofolio saham yang mampu mengidentifikasi saham-saham dengan karakteristik lebih baik secara topologi. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis analisis data topologi (TDA) untuk menyeleksi saham konstituen IDX30. Dengan menggunakan fitur TDA norm yang diperoleh dari persistence landscape kelas homologi dimensi 1, dilakukan klasifikasi saham menjadi tiga kelompok. Penelitian menggunakan rentang data historis yang berbeda-beda, menerapkan metode sliding window yang membagi data menjadi data in-sample dan data out-of-sample. Dengan menggunakan naive strategy dan optimisasi ETDA sebagai metode optimisasi. Kinerja portofolio dinilai berdasarkan beberapa metrik seperti value at risk, Sharpe ratio, Sortino ratio, dan cumulative return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio yang diisi kelompok saham bin1 merupakan portofolio terbaik dan mampu menghasilkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan benchmark index.