Perpustakaan Digital ITB

Salah satu metode statistik, yaitu Value at Risk, telah umum digunakan untuk menganalisis dan mengkuantifikasi ukuran risiko suatu saham. Topological Data Analysis hadir untuk memberikan sudut pandang baru dalam mengukur risiko suatu saham dengan menganalisis bentuk data, dalam kasus ini fluktuasi harga saham. Fluktuasi return saham akan dispasialisasikan ke dalam ruang tiga dimensi yang kemudian dibangun kompleks Vietoris-Rips untuk mengamati perubahan homologi yang dimiliki oleh data sering bergantinya nilai parameter. Perubahan homologi tersebut disimpan ke dalam suatu diagram persisten dan ukuran risiko dalam sudut pandang topologi merupakan penjumlahan jarak Wasserstein diagram persisten antar kuartal dalam satu tahun. Hasil yang didapatkan melalui metode Topological Data Analysis kemudian dibandingkan dengan metode Value at Risk dengan harapan kedua metode memberikan hasil yang selaras dan konsisten.