Perpustakaan Digital ITB

Bisnis asuransi adalah suatu bisnis penyebaran risiko kerugian finansial. Perusahaan asuransi perlu mengukur risiko yang akan ditanggung agar dapat tetap memiliki keuntungan. Salah satu cara penyebaran risiko adalah dengan cara membeli polis reasuransi. Perusahaan asuransi menyerahkan sebagian risiko ke perusahaan reasuransi dan memberikan kompensasi berupa premi reasuransi. Dalam menyerahkan sebagian risiko ke perusahaan reasuransi, perlu dikaji seberapa besar total risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi yakni retensi sendiri ditambah dengan premi reasuransi. Salah satu metodologi untuk menentukan premi reasuransi yang optimal adalah dengan melakukan analisis atas mean-variansi dari ceded losses. Dalam mencari skema reasuransi yang optimal, terdapat suatu alat ukur yang sering digunakan di dunia usaha, yaitu rasio Sharpe dan utilitas mean-variansi. Dalam tesis ini, parameter-parameter yang membuat ukuran-ukuran tersebut optimal ditentukan secara numerik. Menggunakan distribusi loss yang berbeda, dibandingkan hasil skema reasuransi yang optimal yang diperoleh.