Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi untuk mencapai portofolio optimal dari reksadana Schroders Investment Indonesia periode 2013-2015 dengan mengacu pada teori portofolio Markowitz. Data yang digunakan penulis antara lain NAV 5 reksa dana dari Schroders Investment Indonesia, harga IHSG 2013-2015, dan bunga Bank Indonesia 2013-2015. Penulis akan membuat 3 strategi portofolio yaitu, Portofolio Bunga Maksimum, Portofolio Standar Deviasi Minimum, dan Portofolio Rasio Sharpe Maksimum. Penulis menggunakan Microsoft Excel Solver add-ins dalam menciptakan portofolio dan bobot masing-masing reksa dana dalam portofolio tersebut. Kinerja portofolio dianalisis terhadap pasar menggunakan rasio Sharpe. Berdasarkan perhitungan di antara 3 portofolio, portofolio yang memberikan kinerja terbaik adalah Portfolio Sharpe Rasio Maksimum yang memiliki rasio Sharpe tertinggi di mana hal tersebut memenuhi teori portofolio Markowitz. Portofolio ini menghasilkan 0.029% dari rata-rata return harian dan 0,447% dari rata-rata standar deviasi harian Penelitian ini menghasilkan strategi portfolio reksa dana yang optimal dari Schroders Investment Indonesia berdasarkan teori portofolio Markowitz.