2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-COVER.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 1.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 2A.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 2B.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 3A.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 3B.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 4A.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 4B.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 4C.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-BAB 5.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2009 TA PP SINDY LYSTIANINGRUM 1-PUSTAKA.pdf
PUBLIC Ena Sukmana
Model binomial fleksibel merupakan modifikasi dari model binomial Cox, Ross, and Rubinstein (CRR) dengan menambahkan suatu parameter kemiringan. Pada perhitungan harga opsi vanila, parameter ini menempatkan salah satu titik harga saham tepat pada nilai strike price. Dengan cara ini, diperoleh keakuratan hasil yang lebih baik dibandingkan model binomial CRR. Melalui model binomial fleksibel dapat dikembangkan suatu metode ekstrapolasi untuk memprediksi harga opsi. Pada penentuan harga opsi barrier, yang waktu pengamatannya dibedakan menjadi waktu yang kontinu dan diskrit, pohon harga saham dibentuk ke dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan parameter dalam model binomial fleksibel, yang bertujuan menempatkan titik harga saham tepat pada nilai barrier, dan tahap kedua kembali pada model binomial CRR. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan model binomial fleksibel ini mendekati solusi eksaknya (formula Merton pada opsi barrier kontinu), dan aproksimasi solusi eksaknya (formula Broadie, Glasserman, and Kou pada opsi barrier diskrit).