Perpustakaan Digital ITB

Perubahan harga emas dan IHSG yang terjadi sangat cepat dan tanpa pola terten- tu menyebabkan sulitnya memprediksi nilainya ke dalam beberapa rentang waktu ke depan. Prediksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara membandingkan in- strumen investasi yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kebergantungan antara harga emas dan IHSG, seperti yang tertera pada artikel yang diterbitkan oleh Nguyen et al., maka perubahan harga emas akan berdampak pada IHSG, begitu pu- la sebaliknya. Pada tugas akhir ini akan dilihat kebergantungan antara harga emas dan IHSG berdasarkan nilai-nilai ekstremnya. Untuk mengetahui kebergantungan antara harga emas dan IHSG dibutuhkan fungsi distribusi bersama dari keduanya, namun pembentukan fungsi distribusi bersamanya tidaklah mudah karena tidak adanya bentuk eksplisit. Oleh karena itu, digunakan suatu metode, yaitu Copula dan pada tugas akhir ini Copula yang akan digunakan adalah Copula implisit.