Perpustakaan Digital ITB

dialami yaitu dengan berasuransi. Perusahaan asuransi sebagai penyedia produk asuransi perlu melakukan pengelolaan risiko agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran risiko. Besar risiko atau kerugian yang dialami pemegang polis disebut sebagai besar klaim. Dalam pengukuran risiko untuk asumsi kejadian normal umumnya digunakan pengukuran dengan Value at Risk (VaR). Namun pada kenyataannya besar klaim tidak selalu dalam kondisi atau keadaan yang sama, ada kalanya terjadi klaim yang sangat besar dengan frekuensi kecil yang berdampak sangat besar bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pada tesis ini akan dilakukan analisis besar klaim menggunakan teori nilai ekstrem yang dikhususkan dengan melakukan pendekatan peaks over threshold (POT) yang akan dimodelkan mengikuti Generalized Pareto Distribution. Adapun penentuan threshold dari POT dilakukan dengan menggunakan automated threshold selection method, yang secara otomatis menentukan threshold yang sesuai untuk data yang dimiliki. Threshold kemudian akan diuji menggunakan uji kolmogorov smirnov. Nilai threshold yang diperoleh digunakan untuk mengukur risiko dengan value at risk yang akan digunakan dalam perhitungan cadangan klaim. Dalam penerapan metode, digunakan data besar klaim pada asurasi harta benda dengan kode Okupasi 293 (trading and storage) dan Okupasi 297 (private building) yang terjadi pada tahun 2010-2016. Dengan tingkat signifikansi 0,05, untuk data Okupasi 293 dimodelkan mengikuti distribusi GP dengan parameter ^ = 1; 230, ^ = 2; 811107 dan threshold u = 3; 745 milyar, untuk data Okupasi 297 dimodelkan mengikuti distribusi GP dengan parameter ^ = 0; 935, ^ = 1; 733 107 dan threshold u = 913 juta. Ukuran risiko VaR digunakan untuk menentukan nilai berisiko distribusi klaim. Sebagai ilustrasi, skema besar cadangan klaim dibuat berdasarkan nilai VaR.