Perpustakaan Digital ITB

Tugas akhir ini mengaplikasikan model risiko kolektif untuk memprediksi cadangan kerugian bencana alam satu tahun yang akan datang di Indonesia. Pemodelan komponen severitas dan frekuensi dilakukan secara terpisah untuk memperoleh model yang lebih akurat. Komponen frekuensi dimodelkan dengan dua jenis model, parameter konstan dan mengikuti tren waktu. Hasil pemodelan frekuensi menunjukkan bahwa distribusi Poisson dengan tren linier merupakan model yang paling cocok dengan data. Komponen severitas dimodelkan dengan distribusi berekor tebal, yaitu Lognormal, Pareto dan Weibull. Hasil pemodelan severitas menunjukkan bahwa distribusi Lognormal adalah distribusi yang paling cocok dengan data. Setelah memperoleh model untuk frekuensi dan severitas, cadangan untuk satu tahun ke depan ditentukan dengan dua ukuran risiko, yaitu rataan, Value at Risk dan Tail Value at Risk. Rataan ditentukan lewat parameter yang diperoleh dari komponen frekuensi dan severitas. Value at Risk ditentukan lewat simulasi Monte Carlo dengan jumlah sampel besar, karena tidak ada bentuk analitik untuk Value at Risk pada distribusi kerugian agregat. Value at Risk ditentukan untuk tiga tingkat kuantil, yaitu 90%, 95% dan 99%.