Perpustakaan Digital ITB

Ekonofisika merupakan salah satu kajian fisika sistem kompleks yang menerapkan dan menawarkan gagasan, metode dan model dalam fisika statistik dan kompleksitas untuk menganalisis data-data dari gejala ekonomi. Salah satu kajian ekonofisika yaitu prediksi atau forecasting suatu data deret waktu. Prediksi bertujuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa mendatang dengan melakukan analisis data-data sebelumnya. Metode prediksi sering dilakukan untuk memperkirakan harga suatu saham sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan strategi investasi yang tepat. Secara umum terdapat dua jenis saham yaitu saham konvensional dan saham syariah, perbedaan kedua jenis saham tersebut yaitu saham syariah menerapkan prinsip syariah dalam semua proses transaksi sedangkan saham konvensional tidak. Saham yang diteliti yaitu saham konvensional (Gozco Plantation, Jaya Agra Wattie, Provident Agro, dan Sinar Mas Agro Resource and Technology ) dan saham sayariah (Astra Agro Lestari, Austindo Nusantara Jaya, Eagle High Plantations, dan PP London Sumatera Indonesia) dalam sub sektor perkebunan. Data yang diteliti yaitu harga penutupan dari masingmasing saham pada periode Maret 2017 sampai Februari 2018 sebagai data training dan Maret 2018 sebagai data test. Digunakan Transformasi Wavelet Diskrit Daubechies untuk melakukan prediksi data deret waktu dengan bantuan software Rstudio. Transformasi wavelet diskrit digunakan untuk mengubah atau memetakan data dalam domain waktu menjadi domain wavelet. Pemilihan fungsi thresholding dilakukan menggunakan soft thresholding dan hard thresholding dengan parameter Minimax dan Adaptive. Dari fungsi dan parameter thresholding yang digunakan dicari estimasi terbaik dilihat dari nilai mean square error (MSE) yang didapatkan untuk prediksi. Percobaan pada saham Gozco Plantation didapatkan estimasi terbaik pada parameter Adaptive level pertama dan didapatkan data peramalam untuk periode 2 Maret 2018 – 23 maret 2018 dengan nilai MSE sebesar 0.6634 yang cukup mendekati dengan data aktual. Hasil yang diperoleh saham konvensional memiliki peningkatan rata-rata lebih tinggi sebesar 5.04% dibandingkan saham syariah yang memiliki peningkatan sebesar 3.29%.