Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi dalam praktiknya perlu menyeimbangkan keuntungan dari investasi aset dengan liabilitas yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. Hal inilah yang bisa dikenal dengan manajemen aset dan liabilitas (ALM). Salah satu bagian penting penting dari ALM adalah untuk memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu, dibangun suatu model sistem dinamik diskrit yang menggambarkan perubahan komponen-komponen keuangan dari suatu perusahaan asuransi. Kemudian, dilakukan simulasi berdasarkan model yang dibangun untuk kasus tanpa kematian dan kasus dengan kematian. Model yang dibangun mencakup besaran dan durasi premi yang bervariasi, perubahan nilai investasi secara stokastik, strategi manajemen perusahaan yang dinamis, serta mekanisme penentuan cadangan perusahaan. Komponen keuangan yang ditinjau dalam model berubah mengikuti persamaan rekursif sehingga simulasi bisa dilakukan secara lebih mudah dan efisien.