Perpustakaan Digital ITB
Asuransi depositomerupakansebuahsistemlegalyangdilaksanakanoleh
pemerintah maupunswastayangberfungsiuntukmelindungidepositoatau
simpanan nasabahpadasuatubankyangmengalamigagalbayar(default), yakni
apabila nilaiasetbanktersebutkurangdarinilaikewajibannya.Salahsatu
risikoutamayangdihadapiolehbankadalahrisikolikuiditasdimanabank
berpotensi mengalamikerugiankarenaketidakmampuannyadalammemenuhi
kewajibannya.Namunhaltersebutdapatdiatasidenganmenggunakanasuransi
deposito. Sehingga,dapatmelindunginasabahbankdaririsikokebangkrutan
dan memberikanrasaamandankepastianterhadapkeamanansimpananmereka.
Padapenelitianinidibangunmodelpenentuanpremidenganmenggunakan
model Black-ScholesdanpenggunaanvolatilitasmengikutimodelGARCH
serta mempertimbangkanadanyapenambahanbatasanjumlahklaimyangdapat
mempengaruhinilaipremiyangdibayarkanolehbank.Penelitianinijuga
memaparkan hasilsimulasiuntukmelihatperbandingandarimodelBlack-Scholes
yang memilikivolatilitaskonstandenganvolatilitasyangmengikutimodelGARCH
dan melihatbagaimanaperubahannilaibatasanklaimdapatmempengaruhinilai
premi. Selainitu,penelitianinijugamemaparkananalisissensitivitasdarikedua
model.