Perpustakaan Digital ITB

Dalam industri asuransi jiwa, perhitungan premi asuransi jiwa merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menjual produk asuransi yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan. Umumnya, perhitungan premi asuransi jiwa yang ditujukan untuk seorang pemegang polis ditentukan berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan dan risiko-risiko yang dimiliki oleh seorang pemegang polis berdasarkan peluang kematian individu pada usia tersebut. Saat ini, terdapat banyak jenis produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan, salah satnya adalah asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan terhadap pemegang polis selama jangka waktu yang ditentukan. Pada umumnya, perhitungan premi pada asuransi jiwa dilakukan dengan menggunakan suku bunga tetap. Namun, dalam kondisi ekonomi tertentu, nilai suku bunga di pasar dapat berubah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan pengaruh perubahan suku bunga tersebut terhadap perhitungan premi dari sebuah asuransi jiwa berjangka serta membangun sebuah metode perhitungan premi yang mempertimbangkan faktor suku bunga yang tidak konstan. Dalam penelitian ini, model suku bunga yang dikaji adalah model suku bunga Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Model tersebut digunakan untuk memprediksi pergerakan suku bunga yang akan datang selama asuransi jiwa berjangka tersebut berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model kesintasan Weibull berdasarkan pada Tabel Mortalitas Indonesia 2011 dan 2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang tak konstan serta perubahan peluang kesintasan berpengaruh terhadap perhitungan premi. Hasil penelitian tersebut juga menghasilkan suatu model perhitungan premi yang dapat mengikuti suatu pergerakan suku bunga dari suatu hasil simulasi suku bunga dengan gabungan dari berbagai model suku bunga CIR dengan parameter-parameter berbeda dan menggunakan suatu model kesintasan berdasarkan pada data dari tabel mortalitas. Dari hasil tersebut, penulis menyarankan bahwa model tersebut dapat dikembangkan untuk menghasilkan model perhitungan premi yang lebih baik.