Perpustakaan Digital ITB

Klaim IBNR (Incurred But Not Reported) adalah istilah untuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Klaim IBNR merupakan salah satu bagian cadangan klaim yang diatur oleh OJK. Fokus dari penelitian ini adalah mengestimasi besar klaim IBNR dengan menggunakan data mikro atau data individual klaim. Metode yang dilakukan dalam laporan ini adalah mengestimasi frekuensi klaim IBNR dengan menggunakan Sliding Window Technique dan algoritma EM untuk setiap window, membentuk distribusi kernel severitas klaim dan distribusi severitas klaim IBNR yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi dan faktor perubahan nilai klaim, kemudian menggabungkan keduanya dalam simulasi Monte Carlo untuk mengestimasi besar klaim IBNR. Model stokastik non-tradisional dalam laporan ini kemudian akan dibandingkan dengan Metode Chain Ladder. Berdasarkan studi kasus, model terbaik didapatkan dengan menggunakan periode bulanan dan selang window setengah tahun.