Perpustakaan Digital ITB

Perusahan-perusahan asuransi merupakan bisnis yang menerima resiko. Perusahaan asuransi membuat kontrak untuk pembayaran klaim yang dapat terjadi sebagai timbal balik untuk premi yang berasal dari pemengang polis. Masalah untuk mengestimasi jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi disebut dengan cadangan, merupakan hal penting yang membutuhkan keakuratan dari estimasinya, karena dapat mempengaruhi keputusan manager pada perusahan asuransi. Metode traditional yang digunakan untuk mengestimasi cadangan pada asuransi umum disebut sebagai metode segitiga (Chain Ladder) yang dihasilkan dari fakta data dalam bentuk agregat yang berada pada segitiga dan memproyesikan ke ultimate. Pada tesis ini,digunakan metode non-segitiga yang mengunakan informasi data klaim individu. Pendekatan ini mengunakan distribusi frekuensi klaim dan besar klaim dari data klaim menggabungkaannya melalui simulasi Monte Carlo untuk memperoleh distribusi agregat dari cadangan. Estimasi cadangan dari metode ini dan dari metode segitiga atau Chain Ladder dibandingkan dengan cadangan dari data pada penelitian ini. Metode non-segitiga memberikan hasil yang besar tetapi lebih dekat dengan cadangan dari observasi data sedangankan Chain Ladder memberikan hasil yang lebih kecil dan jauh dari cadangan yang diperoleh dari data.