Perpustakaan Digital ITB

Portofolio merupakan kumpulan aset investasi. Seorang investor tentu menginginkan portofolio yang dapat memberikan return besar dengan risiko sekecil mungkin, untuk itu dilakukan optimisasi portofolio. Pada tugas akhir ini optimisasi portofolio dilakukan menggunakan model Markowitz dengan menambahkan kendala-kendala yang lebih mendekati kasus riil. Kendala-kendala tersebut antara lain buy-in threshold, cardinality, dan roundlot. Masalah optimisasi portofolio dengan ketiga kendala tersebut merupakan masalah optimisasi tak linier yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan real. Masalah ini dikenal dengan Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP). Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode Invasive Weed Optimization (IWO). Metode ini akan dimodifikasi untuk bisa menyelesaikan masalah MINLP. Kemudian hasil modifikasi metode IWO digunakan untuk menyelesaikan optimisasi portofolio saham. Pada tugas akhir ini akan dibangun juga efficient frontier untuk setiap hasil yang didapatkan.