Perpustakaan Digital ITB

Opsi Eropa adalah suatu kontrak keuangan yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder, untuk membeli atau menjual aset pokok dari writer pada saat jatuh tempo dengan harga yang sudah ditentukan. Harga opsi Eropa model kontinu ditentukan dengan menggunakan rumus Black-Scholes sedangkan harga opsi Eropa model diskrit ditentukan dengan menggunakan metode binomial. Berdasarkan kedua proses penentuan harga opsi tersebut di atas, maka maka dapat ditentukan galat yang merupakan selisih antara harga opsi Black-Scholes dengan harga opsi metode binomial. Sifat yang menarik mengenai galat ini adalah bagaimana memahami kekonvergenan harga opsi metode binomial terhadap harga opsi Black-Scholes. Dalam tesis ini dibuktikan bahwa order kekonvergenan untuk model binomial dari Cox-Ross-Rubinstein (1979) adalah satu.