Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi menghadapi risiko kebangkrutan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memodelkan dan menganalisis probabilitas ruin untuk memastikan stabilitas finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung probabilitas ruin dengan memodelkan surplus perusahaan asuransi dengan mempertimbangkan investasi pada aset yang bergerak mengikuti model binomial. Model ini memperhitungkan investasi pada aset berisiko dan tidak berisiko, serta berbagai parameter seperti modal awal, premi, jumlah dan ukuran klaim, serta dividen yang dibagikan. Berdasarkan teori probabilitas dan proses stokastik, digunakan simulasi Monte Carlo untuk menganalisis sensitivitas probabilitas ruin terhadap variasi parameter tersebut. Hasil simulasi menunjukkan bahwa probabilitas ruin menurun dengan peningkatan modal awal, premi, dan jumlah klaim, serta meningkat dengan bertambahnya ukuran klaim dan dividen. Selain itu, investasi pada aset tidak berisiko menghasilkan probabilitas ruin yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada aset berisiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko kebangkrutan dengan memilih instrumen investasi yang tepat dan mengelola parameter-parameter yang mempengaruhi probabilitas ruin.