Perpustakaan Digital ITB

Dalam memilih saham-saham penyusun portofolio tersebut, investor membutuhkan gambaran tentang prediksi harga saham tunggal serta return dan risk yang dihasilkan oleh portofolio pada beberapa waktu kedepan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksinya adalah Metode Average Directional Index (ADX) dan regresi lienar. ADX adalah indikator yang dapat membantu investor dalam melakukan analisis terhadap pergerakan saham. Indikator tersebut adalah trend strength atau (ADX). Sedangkan metode regresi linear digunakan untuk memprediksi harga saham tunggal pada beberapa waktu kedepan. Pada Tugas Akhir ini, dilakukan implementasi kedua metode tersebut untuk memprediksi risiko dan return dari portofolio yang dibentuk oleh investor pada tujuh hari kedepan.