Perpustakaan Digital ITB

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga ketahanan sektor perbankan menjadi perhatian utama regulator, termasuk OJK di Indonesia. Sebagaimana setiap sektor bisnis memiliki risikonya masing-masing, sektor perbankan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan stabilitas sistem keuangan, di mana risiko permodalan yang tercermin dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) merupakan dua risiko yang mendapat perhatian khusus dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model stress testing yang komprehensif untuk memonitor dan mengukur dua dimensi risiko tersebut secara simultan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus merancang sistem otomatisasi dari seluruh proses perhitungan tersebut. Model proyeksi KPMM yang meninjau secara makroprudensial dibangun melalui forecasting variabel makroekonomi (M2, IHSG, kurs, inflasi, dan BI Rate) menggunakan SARIMA, dilanjutkan proyeksi Ekuitas dan Pinjaman Nasabah menggunakan Multiple Linear Regression (MLR) di bawah tiga skenario quantile (base Q50, adverse 1 Q20, dan adverse 2 Q5), sementara model IRRBB yang meninjau secara mikroprudensial dikembangkan sesuai SEOJK 12/SEOJK.03/2018 yang mencakup pembangkitan arus kas dengan behavioral assumption, konstruksi yield curve menggunakan interpolasi linear dan Nelson-Siegel dengan optimasi Trust Region Reflective (TRF), penerapan enam skenario shock suku bunga standar, serta perhitungan Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII) beserta outlier test terhadap 15% Tier 1 Capital, di mana alur proses direpresentasikan melalui prototipe antarmuka pengguna grafis yang dirancang untuk mendukung pengembangan otomatisasi di masa mendatang.