Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi dituntut untuk mengestimasi besar pembayaran klaim dan lonjakan tak terduga dari berbagai lini bisnis agar tidak terjadinya gagal bayar. Antisipasi ini dapat dilakukan melalui perhitungan penyesuaian risiko berbasis segitiga run-off. Dalam pembayaran klaim, perusahaan tidak membayarkan secara langsung hingga lunas sehingga dapat dibentuknya segitiga run-off dengan informasi besar klaim yang dibayar dan besar klaim yang harus dibayarkan dengan tahun kejadian dan tahun perkembangan tertentu. Dalam memprediksi besar liabilitas terbaik dapat diterapkan metode paid-incurred chain (PIC) model. Prediksi besar liabilitas untuk lini bisnis properti dan motor vehicle (MV) diterapkan metode bootstrap pada data untuk menghasilkan berbagai skenario data observasi baru dan simulasi monte-carlo pada segitiga run-off baru tersebut sehingga diperoleh banyakanya bangkitan nilai best estimate liability (BEL). Penyesuaian risiko dihitung menggunakan dua metode kuantitatif, yaitu value at risk (VaR) dan condition tail expectation (CTE). Pada tingkat kepercayaan 95% penyesuaian risiko kumulatif dari dua lini bisnis tersebut adalah sebesar Rp 2,11 triliun dan Rp 2,90 triliun dengan metode VaR dan CTE secara berturut-turut. Penyesuaian risiko yang besar sebagian besar disebabkan lini bisnis properti.