Perpustakaan Digital ITB

Pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris mengadakan referendum terkait dengan keanggotaan Inggris dalam Uni-Eropa. Hasil referendum tersebut ialah 51,9% dari pemilih memilih untuk mengundurkan diri dari Uni-Eropa. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Eropa yang dikenal dengan istilah British Exit (Brexit). Mundurnya Inggris dari Uni-Eropa sangat berdampak terhadap Inggris dan Eropa terutama terkait kestabilan ekonomi di Eropa. Perilaku ekonomi di Eropa bisa diamati salah satunya dengan mengamati pasar valuta asing Eropa. Pasar valuta asing merupakan pasar terbesar di dunia dengan nilai transaksi mencapai miliaran dolar perhari. Pasar valuta asing memiliki karakteristik yang sama seperti sistem kompleks. Hal ini memungkinkan pasar valuta asing diamati dengan menggunakan metode fisika seperti sistem dinamik, korelasi, jaringan dan graf. Disiplin ilmu yang menganalisis fenomena ekonomi dengan metode fisika disebut dengan ekonofisika. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai penggunaan teori jaringan untuk mengamati pasar valuta asing Eropa sebelum dan sesudah brexit. Jaringan pasar valuta asing Eropa dibentuk dengan menggunakan Minimum Spanning Tree. Perilaku jaringan yang terbentuk diamati berdasarkan koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antar mata uang dalam jaringan, sentralitas yang merepresentasikan seberapa penting mata uang dalam jaringan dan single-step survival rates yang mengindikasikan kekokohan jaringan. Jaringan yang terbentuk menunjukan bahwa GBP selaku mata uang resmi Inggris memiliki koefisien korelasi yang cukup rendah dibanding mata uang yang lain. Hal ini menyebabkan GBP tidak memiliki posisi strategis dalam jaringan pasar valuta asing Eropa. Selain itu, setelah terjadinya brexit, mata uang Euro menjadi mata uang dengan sentralitas tertinggi dalam jaringan.