Perpustakaan Digital ITB

Penetapan cadangan klaim merupakan salah satu tugas utama aktuaris dalam industri asuransi umum. Metode Chain Ladder (CL) bersifat deterministik dan hanya bertumpu pada satu jenis data, sehingga tidak mampu mengintegrasikan informasi paid losses dan incurred losses secara bersamaan. Keterbatasan ini mendorong penerapan model Paid-Incurred Chain (PIC) dalam kerangka Bayesian stokastik, yang menggabungkan kedua sumber data secara simultan melalui bobot kredibilitas adaptif ???? sehingga estimasi cadangan secara fleksibel menyeimbangkan informasi paid dan incurred sesuai karakteristik data. Implementasi pada segitiga run-off 10×10 menghasilkan total cadangan 10.626.108 CHF dengan ????????????????12 analitik 389.496 CHF dan CV 3,67%. Model PIC terbukti menghasilkan ketidakpastian prediksi yang lebih rendah dibandingkan CL Paid (14,93%) maupun CL Incurred (4,27%), serta analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pendekatan Full Bayesian diperlukan ketika ketersediaan data terbatas.