Perpustakaan Digital ITB

Dominasi sektor perbankan dalam sistem keuangan Indonesia menjadikan stabilitas sektor perbankan Indonesia sangat krusial pada sistem keuangan nasional. Rasio kredit bermasalah (NPL) digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur risiko kredit bank yang mempengaruhi sistem perbankan nasional. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank umum yang berperan penting dalam perekonomian daerah juga terkena imbas dari masalah NPL yang melanda perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor mikroekonomi dan makroekonomi mana yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko BPD dan bagaimana perilaku pengambilan risiko BPD tersebut bereaksi terhadap efek pandemi COVID-19, dengan memberikan perhatian khusus pada terbatasnya wilayah operasional BPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan triwulanan 10 BPD selama 10 triwulan dan indikator makroekonomi dari masingmasing provinsi. Faktor mikroekonomi yang akan diteliti antara lain pertumbuhan kredit (GRLO), profitabilitas (ROA), kapitalisasi (ETA), kecukupan modal (CAR), ukuran bank (TA), volume kredit (LTA), likuiditas bank (LDR), dan inefisiensi operasional ( BOPO). Faktor makroekonomi yang akan diteliti antara lain pertumbuhan ekonomi daerah (GRGRDP), kepadatan simpanan (DD), simpanan per cabang (DB), dan indeks spesialisasi (SI). Penelitian ini menduga bahwa faktor-faktor tersebut tidak langsung mempengaruhi NPL, oleh karena itu peneliti menggunakan lagged independent variables. Penelitian ini menggunakan model data panel Fixed Effect dengan clustered standard error untuk menguji hubungan antar variabel. Temuan penelitian ini menemukan bukti bahwa volume kredit merupakan satu-satunya faktor ekonomi mikro yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko BPD. Sementara itu, kepadatan simpanan, simpanan per cabang, dan indeks spesialisasi merupakan faktor makroekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko BPD. Dampak dari pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko BPD. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, manajemen bank dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis keuangan berikutnya, dengan memperhatikan dan memantau faktor-faktor mikroekonomi dan makroekonomi yang signifikan pada periode berjalan. Efisiensi operasional dan kebijakan perkreditan yang tepat dari manajemen yang mengintegrasikan indikator-indikator utama ekonomi daerah akan berdampak besar pada stabilisasi NPL BPD. Regulator di Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan memantau indikator mikroekonomi dan makroekonomi baru untuk mengukur kesehatan risiko kredit di BPD. Kata kunci: rasio kredit bermasalah, bank pembangunan daerah, perilaku pengambilan risiko, COVID-19.