Perpustakaan Digital ITB

Bank umum menjalankan fungsinya dengan mengumpulkan dana dari nasabahnya yang disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit untuk memperoleh keuntungan menimbulkan risiko dalam bentuk kredit macet atau non performing loan (NPL), sehingga bank perlu mengatur strategi penyaluran kredit untuk meminimalkan kerugian akibat NPL. Model matematika berdasarkan sistem persamaan diferensial diskrit dapat digunakan untuk memodelkan interaksi antar komponen bank. Digunakan model perbankan berdasarkan tesis Aqsha (2022) dan tesis Jayadi (2024) yang memodelkan komponen DPK, kredit, dan ekuitas sebagai sistem persamaan diferensial diskrit. Dilakukan modifikasi dengan menambahkan persamaan komponen NPL dan mengubah persamaan komponen DPK, kredit, dan ekuitas. Variabel kontrol diterapkan pada model perbankan yang digunakan untuk mengontrol NPL menuju nilai yang ditargetkan. Metode numerik digunakan untuk memperoleh kontrol optimum, antara lain optimisasi spiral untuk estimasi nilai parameter model berdasarkan data laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) pada periode Januari 2014 hingga Desember 2023, metode Runge-Kutta untuk menghitung nilai masing-masing komponen model, dan metode forward backward sweep untuk menentukan nilai kontrol optimum. Beberapa parameter model diubah untuk mensimulasikan kondisi yang tidak ideal bagi bank, dan nilai kontrol optimum dihitung berdasarkan penyesuaian. Setelah diperoleh nilai kontrol optimum, dilakukan penyesuaian untuk mengetahui efek bobot kontrol dan dilakukan analisis sensitivitas terhadap nilai maksimal variabel kontrol. Dengan pemilihan parameter awal yang tepat pada bobot kontrol dan bobot nilai target yang telah ditentukan, penggunaan variabel kontrol berhasil membawa NPL menuju nilai yang ditargetkan.