Perpustakaan Digital ITB

Investasi adalah proses alokasi dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan panjang. Penggunaan algoritma dalam perdagangan saham telah sangat populer belakangan ini karena dapat meningkatkan keuntungan investasi dan mengurangi risiko. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria untuk menilai konsistensi keuntungan investasi, menganalisis kinerja historis dari strategi algoritma perdagangan, membandingkan hasil dengan strategi konvensional, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi keuntungan investasi, dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan perdagangan algoritma. Data yang digunakan termasuk pengumpulan data historis harga saham BCA dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah regresi linear dan analisis statistik dilakukan menggunakan metrik Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), akurasi, dan Sharpe Ratio untuk mengevaluasi kinerja model. Optimasi model dilakukan melalui penyesuaian parameter dan seleksi fitur, sedangkan cross-validation digunakan untuk menghindari overfitting. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa model tetap efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma perdagangan menggunakan regresi linear dapat menghasilkan keuntungan investasi yang konsisten dengan nilai MSE yang rendah (dekat dengan nol) dan tinggi akurasi. Sharpe ratio juga menunjukkan bahwa model perdagangan memiliki keuntungan yang menguntungkan relatif terhadap risiko yang diambil. Perbandingan dengan strategi perdagangan konvensional menunjukkan bahwa metode regresi linear memiliki keuntungan investasi yang lebih baik dan stabilitas kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor seperti jenis strategi, kondisi pasar, dan parameter algoritma telah ditunjukkan memiliki efek signifikan terhadap konsistensi keuntungan investasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perdagangan algoritma yang dipasang menggunakan metode regresi linear dapat memberikan keuntungan investasi yang lebih konsisten dan lebih tinggi dibandingkan dengan strategi perdagangan konvensional. Namun, penting untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan optimasi model untuk mengelola risiko dan memastikan kinerja optimal dalam jangka panjang