Perpustakaan Digital ITB

Bisnis asuransi umum (general insurance atau non-life insurance) terdiri dari bisnis asuransi short-tail dan long-tail. Bisnis asuransi long-tail adalah bisnis asuransi yang mana waktu antara suatu kejadian yang mengakibatkan klaim terjadi sampai klaim tersebut lunas dibayar dapat lebih dari satu tahun. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap klaim-klaim yang telah terjadi dan belum dibayarkan tersebut sering disebut sebagai outstanding claims liability. Tujuan estimasi outstanding claims liability adalah memastikan bahwa perusahaan asuransi dapat menyiapkan dana yang cukup untuk membayarkan kewajiban klaimnya di masa depan. Di dalam Tugas Akhir ini, dibahas metode Chain Ladder Mack untuk menaksir outstanding claims liability. Selanjutnya, dilakukan analisis sensitivitas estimasi menggunakan metodologi leverage untuk mengamati sensitivitas hasil estimasi jika terdapat penambahan pembayaran klaim pada pada suatu sel dalam run-off triangle incremental claims. Ketidakpastian hasil estimasi outstanding cliams liability terhadap perubahan klaim di runoff triangle diamati dengan menentukan mean squared error (MSE) dari leverage. Terakhir, ditinjau nilai leverage untuk kuantil ke-0.995 dari outstanding claims liability dengan asumsi bahwa outstanding claims liability berdistribusi lognormal.