Perpustakaan Digital ITB

Skema reasuransi merupakan suatu proses mensesikan sebagian risiko kerugian finansial dari suatu perusahaan asuransi kepada suatu perusahaan reasuransi. Namun, terdapat batasan terhadap risiko kerugian finansial yang dapat disesikan, sehingga ada risiko yang harus diretensi oleh suatu perusahaan asuransi. Tugas akhir ini membahas suatu metodologi untuk menentukan retensi optimal skema reasuransi Excess of Loss dengan cara meminimumkan Value-at-Risk (VaR) dari peubah acak Total Loss yang ditanggung suatu perusahaan asuransi. Premi risiko untuk reasuransi Excess of Loss di Tugas Akhir ini ditentukan menggunakan Expected Value Premium Principle. Data yang digunakan sebagai studi kasus pada Tugas Akhir ini adalah data Average Annual Loss (AAL) perumahan penduduk (residensial) yang disebabkan oleh gempa bumi tektonik di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Beberapa skenario penentuan retensi optimal dilakukan dengan menggunakan 4 distribusi peluang untuk peubah acak Aggregate Loss, yaitu: Lognormal, Gamma, Inverse Gaussian, dan Pareto; beberapa nilai Coefficient of Variation (CV); dan beberapa nilai loading factor dari premi risiko reasuransi.