Perpustakaan Digital ITB

Risiko merupakan suatu potensi kerugian yang memerlukan analisis secara kuantitatif. Analisis tersebut dapat dilakukan melalui model risiko, yaitu model statistik yang dirancang untuk memprediksi ukuran risiko dan memberikan gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi. Dalam Tesis ini, digunakan model risiko rerata yang dikonstruksi dari rerata sampel risiko. Terdapat dua tipe model yang akan dikembangkan, yaitu tipe I dengan sampel acak saling bebas dan identik, serta tipe II dengan proses stokastik yang parameternya bergantung pada waktu. Model risiko rerata akan digunakan untuk menentukan ukuran risiko. Salah satu ukuran risiko yang sering digunakan yaitu Value-at-Risk (VaR). VaR didefinisikan sebagai nilai risiko maksimum yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Namun, prediksi VaR pada model risiko rerata kurang stabil jika data memiliki variasi yang tinggi. Oleh karena itu, digunakan pendekatan teori kredibilitas klasik untuk meningkatkan kestabilan prediksi risiko. Credible Valueat- Risk (CreVaR) adalah prediksi VaR pada model risiko rerata yang melibatkan teori kredibilitas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tujuan penelitian ini adalah membangun model risiko rerata tipe I dan II, menentukan prediksi VaR dan CreVaR pada kedua tipe model risiko rerata, serta menguji keakuratan prediksi tersebut. Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh bahwa model risiko rerata yang telah dikonstruksi dapat digunakan untuk memprediksi VaR dengan lebih akurat. Selain itu, penggunaan teori kredibilitas dalam melakukan prediksi juga semakin meningkatkan keakuratan hasil prediksi yang lebih stabil.