digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ALOYSIUS VINCENT ABSTRAK
PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

Bank menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, dengan demikian memperoleh keuntungan dari selisih bunga kredit dan bunga bank. Dalam penyaluran kredit, terdapat risiko gagal bayar, yaitu non performing loan (NPL), sehingga bank perlu mengatur strategi dalam penyaluran kredit. Kegiatan yang dilakukan bank memengaruhi dinamika neraca bank yang secara garis besar terdiri atas tiga komponen utama, yaitu DPK, kredit, dan ekuitas. Pemodelan atas interaksi ketiga komponen tersebut dapat menjadi alat yang berguna dalam penentuan kebijakan. Pemodelan dapat dilakukan menggunakan sistem persamaan diferensial deterministik dalam bentuk model pertumbuhan logistik berdasarkan tesis Aqsha (2022) dengan penambahan komponen surat berharga untuk menyesuaikan dengan regulasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Model diimplementasikan pada data neraca dari empat bank yang dipilih berdasarkan kriteria Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) dengan menggunakan bantuan data suku bunga tabungan dan kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan parameter GWM-LDR dari Bank Indonesia. Algoritma optimisasi spiral dengan fungsi objektif meminimumkan nilai mean absolute percentage error (MAPE) digunakan untuk menaksir parameter-parameter model untuk memperoleh nilai ekuilibrium. Kestabilan nilai ekuilibrium masing-masing komponen neraca bank ditentukan dengan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Berdasarkan titik ekuilibrium yang diperoleh, dilakukan analisis sensitivitas untuk menentukan pengaruh suatu parameter terhadap nilai ekuilibrium dan kestabilannya. Parameter yang digunakan untuk analisis sensitivitas adalah rata-rata porsi NPL dan rata-rata porsi penarikan simpanan. Perubahan parameter yang cukup besar menghasilkan titik ekuilibrium yang tidak stabil pada beberapa hasil simulasi.