Perpustakaan Digital ITB

Ukuran risiko merupakan instrumen yang sangat penting dalam memprediksi besar kerugian yang akan terjadi. Dalam praktiknya, penggunaan ukuran risiko pada perhitungan kerugian banyak menggunakan Value-at-Risk (VaR) dan juga Expected Shortfall (ES). Pada penelitian ini akan diperkenalkan salah satu ukuran risiko yang merupakan kombinasi linear dari VaR dan ES, yaitu GlueVaR. Prediksi ukuran risiko ini akan dihitung pada studi kasus severitas kerugian agregat asuransi kecelakaan bermotor yang terdiri dari klaim asuransi properti dan klaim asuransi biaya medis atau pengobatan. Perhitungan yang dilakukan menggunakan tiga metode atau pendekatan yang berbeda, yakni: metode Non-Parametrik, metode Non-Parametrik dengan Monte Carlo, dan Parametrik dengan Monte Carlo. Evaluasi dari hasil prediksi ukuran risiko dilakukan dengan menghitung peluang cakupan serta MSEP masing-masing prediktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan simulasi Monte Carlo pada Parametrik VaR, maka hasil estimasi menghasilkan hasil yang lebih akurat dan nilai galat yang lebih kecil.