Perpustakaan Digital ITB

Asuransi deposit adalah mekanisme keuangan yang melindungi deposan bank jika bank tidak mampu mempertahankan asetnya. Lembaga asuransi deposit akan membebankan premi kepada bank sebagai bentuk kompensasi atas penjaminan yang diberikan, terlepas apakah bank akan mengalami kegagalan atau tidak pada saat jatuh tempo. Namun dalam perkembangannya, terdapat skema asuransi deposit yang menawarkan insentif kepada bank apabila pada saat jatuh tempo bank tidak mengalami kegagalan. Dalam penelitian ini dibangun model premi asuransi deposit dengan mempertimbangkan penambahan insentif kepada bank. Model diadaptasi dari penentuan harga opsi put Eropa. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan penggunaan volatilitas konstan menggunakan model Black-Scholes dan penggunaan volatilitas yang mengikuti waktu menggunakan model Heston-Nandi GARCH. Penelitian ini juga memaparkan hasil simulasi dari model yang telah dibangun untuk melihat kecenderungan nilai premi asuransi deposit terhadap rasio deposit dengan aset yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, diperoleh bahwa premi asuransi deposit berbanding lurus dengan kenaikan insentif.