Perpustakaan Digital ITB

Ekspansi dan perkembangan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah manajemen risiko, di mana ketidakpastian dapat membawa dampak positif maupun negatif untuk perusahaan. Manajemen risiko di BUMN sangat ditekankan oleh pemerintah melalui PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, yang sebelumnya merupakan PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN. Berfokus pada bank, yang merupakan industri high-regulated, manajemen risiko harus dijalankan dengan baik karena akan berdampak pada performa sekaligus mengantisipasi kerugian dan kegagalan. Di Indonesia, hal ini sudah diwajibkan melalui POJK 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum, dan Peraturan BI 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Level maturitas risiko adalah pengukuran terhadap implementasi, prinsip, dan proses manajemen risiko. Bank wajib melakukan minimal pengukuran level maturitas risiko tahunan berdasarkan POJK 11/POJK.03/2022 untuk mengembangkan dan mengelola tata kelola organisasi yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko untuk menghindari krisis keuangan. Rata-rata level maturitas risiko untuk industri keuangan, termasuk bank, adalah pada level 5. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur level maturitas risiko pada Bank XYZ, salah satu bank BUMN, dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan dari seluruh peraturan terkait manajemen risiko pada bank dan BUMN, mengetahui level maturitas risiko dibandingkan dengan rata-rata industri, dan memberikan saran untuk perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan level maturitas risiko. Penelitian ini berfokus pada penilaian berdasarkan Panduan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, terutama dengan elemen pada Framework. Seluruh data diperoleh melalui metode kuantitatif dengan kuesioner untuk seluruh pegawai, dengan 398 responden, metode kualitatif melalui wawancara dengan Divisi Manajemen Risiko, dan penelitian sekunder melalui penilaian kelengkapan dokumen. Metode perhitungan yang digunakan adalah weighting, di mana seluruh aspek pengukuran ditentukan terlebih dahulu dan dikategorikan dari framework ISO 31000 dan berdasarkan diskusi bersama para ahli dan perwakilan dari perusahaan; dan pemenuhan kriteria maturitas risiko. Kategori untuk analisa data adalah: komitmen, alokasi sumber daya, implementasi, pengukuran kuantitatif, dan dokumen. Data yang didapatkan dari kuesioner akan dikategorikan dan dikalkulasi menjadi persentase sebagai nilai untuk aspek komitmen, alokasi sumber daya, dan implementasi. Hasil dari kuesioner akan diperiksa kembali dengan hasil dari wawancara sekaligus memperdalam proses dan aktivitas manajemen risiko. Untuk aspek pengukuran kuantitatif, persentase diambil dari hasil wawancara terkait keberadaan dari pengukuran yang diperlukan dan implementasinya. Penelitian sekunder digunakan untuk mendapatkan nilai aspek dokumen melalui pengecekan keberadaan dokumen manajemen risiko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa level maturitas risiko dari Bank XYZ adalah pada level 5, yaitu pada level Optimizing, dengan total nilai 90.90 dari 100 berdasarkan metode weighting, dan 93.33 dari 100 berdasarkan pemenuhan kriteria maturitas risiko. Saran yang diberikan untuk Bank XYZ adalah tetap menjalankan pelaksanaan manajemen risiko melalui program, pelatihan, tes, dan evaluasi yang sudah dijalankan, bersamaan dengan tambahan edukasi intensif untuk pegawai yang belum mengerti tentang pengetahuan risiko, dan memaksimalkan fasilitas pengembangan potensial yang sudah ada untuk meningkatkan keinginan pegawai dalam mengembangkan pengetahuan tentang risiko.