Perpustakaan Digital ITB

Dalam laporan tugas akhir ini, dilakukan perhitungan cadangan total utang klaim. Total Utang Klaim dimodelkan menggunakan model compound. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk membangkitkan peubah acak total utang klaim. Data yang digunakan sebagai studi kasus dalam laporan tugas akhir ini adalah data klaim disetujui dan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi XYZ pada tahun kejadian (accident year) 2004 sampai dengan tahun kejadian (accident year) 2011. Peubah acak total utang klaim dibentuk berdasarkan peubah acak besar klaim individu di masa depan dan peubah acak banyak klaim di masa depan. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, dari semua model yang dipilih untuk memodelkan peubah acak besar klaim individu di masa depan, tidak ada satu model pun yang cocok untuk memodelkan peubah acak tersebut. Untuk kepentingan analisis di laporan tugas akhir ini, sebagai suatu studi kasus, dipilih model peluang lognormal dengan parameter = 14.9588 dan = 2.7159 untuk memodelkan peubah acak besar klaim individu di masa depan. Dengan asumsi model peluang lognormal tersebut, statistik uji yang dihasilkan mempunyai nilai paling mendekati titik kritis uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi = 5%. Distribusi Peubah acak banyak klaim di masa depan, dan dengan asumsi rule of thumb, diasumsikan mengikuti model peluang zerotruncated binomial negatif dengan parameter = 1 dan = 4415. Menggunakan model peluang untuk peubah acak besar klaim individu di masa depan dan peubah acak banyak klaim di masa depan, dilakukan simulasi model compound untuk total utang klaim menggunakan simulasi Monte Carlo. Cadangan ditentukan menggunakan prinsip simpangan baku (standard deviation principle) dan berdasarkan Value-at-Risk (VaR).