Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengkaji suatu metode untuk menghitung besar prediksi cadangan klaim yaitu dengan memanfaatkan persamaan ruang keadaan, serta melihat efek klaim IBNR terhadap besar cadangan klaim. Efek langsung dari penerapan persamaan ruang keadaan adalah dapat diaplikasikannya algoritma Kalman Filter. Algoritma ini baik untuk digunakan karena cepat dalam memahami kondisi suatu keadaan pada sistem ruang-keadaan, yang tidak dapat diobservasi nilai sesungguhnya, berdasarkan observasi-observasi yang dimiliki. Parameter pada model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan algoritma EM, kemudian barulah algoritma Kalman Filter dapat diaplikasikan. Untuk dapat menghitung besar prediksi cadangan klaim akibat pengaruh klaim IBNR, maka digunakan pula segitiga runoff dalam pengolahan data. Pada penelitian ini, performa model yang diusulkan dibandingkan dengan metode prediksi besar cadangan klaim lainnya, yaitu metode rantai tangga. Diperoleh hasil prediksi cadangan klaim pada data yang digunakan dengan menggunakan kedua metode besarnya tidak jauh berbeda. Namun, metode yang diusulkan memiliki keunggulan dalam melihat pengaruh klaim IBNR pada data yang digunakan.