Perpustakaan Digital ITB

Generalized linear model (GLM) adalah kerangka statistik yang memperluas model regresi linear klasik dengan memungkinkan hubungan non-linear antara variabel respons dan variabel prediktor melalui suatu fungsi link. GLM pada tugas akhir ini diterapkan pada variabel respons cadangan klaim yang mengikuti distribusi overdispersed poisson (ODP) dan gamma, dengan variabel prediktor menggunakan parameter efek periode accident dan periode development. Tugas akhir ini bertujuan untuk menentukan besar cadangan klaim dari produk asuransi yang bersifat short-tail business dengan waktu pelunasan kurang dari dua tahun, dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Parameter dalam GLM akan diestimasi dengan metode likelihood maksimum. Setelah parameter model diestimasi, model akan digunakan untuk memprediksi dana cadangan klaim untuk perusahaan dan kemudian dibandingkan. Seleksi model didasarkan pada metrik root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), dan coefficient of variation (CV). Dari penelitian ini dapat disimpulkan model ODP dengan CV 22% memberikan hasil prediksi cadangan klaim yang lebih stabil dibandingkan model gamma dengan CV 52%. Besar prediksi cadangan klaim dengan model ODP adalah 4 milyar rupiah.