Perpustakaan Digital ITB

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mengalami bencana alam. Apabila terjadi suatu bencana alam, suatu perusahaan asuransi jiwa dapat mengalihkan sebagian risikonya dengan membeli suatu produk reasuransi, misalnya Catastrophe Excess of Loss (Cat XL), dan memberikan kompensasi berupa premi reasuransi kepada perusahaan reasuransi tersebut. Pada Tugas Akhir ini, dibahas suatu model penentuan premi reasuransi Cat XL dengan studi kasus kejadian bencana alam di Indonesia dan data banyak orang meninggal dunia akibat kejadian bencana alam tersebut pada tahun 2000-2019 yang diambil dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Banyak kejadian bencana alam di Indonesia yang menyebabkan paling sedikit m orang meninggal diasumsikan berdistribusi Poisson; banyak orang meninggal dalam suatu kejadian bencana alam yang menyebabkan paling sedikit m orang meninggal dimodelkan dengan distribusi Discrete Generalized Pareto; banyak klaim asuransi jiwa yang diajukan kepada perusahaan asuransi jiwa akibat suatu kejadian bencana alam diasumsikan berdistribusi Beta-Binomial; dan besar klaim diasumsikan berdistribusi Eksponensial. Premi reasuransi Cat XL ditentukan melalui simulasi Monte Carlo menggunakan dua ukuran risiko, yaitu: Expected Value Principle (EVP) dan Value-at-Risk (VaR).