Perpustakaan Digital ITB

Di Indonesia, kejadian bencana alam sering terjadi dan dapat menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Akibatnya, suatu perusahaan asuransi jiwa akan menanggung risiko pembayaran klaim yang besar apabila banyak jiwa yang diasuransikan perusahaan asuransi jiwa tersebut yang meninggal dunia akibat suatu kejadian bencana alam. Oleh karena itu, skema reasuransi adalah suatu cara yang diambil suatu perusahaan asuransi jiwa untuk berbagi risiko klaim yang harus dibayarkan dengan suatu perusahaan reasuransi. Tugas Akhir ini membahas tentang suatu model untuk menentukan premi reasuransi Catastrophe Excess of Loss (Cat XL). Terdapat beberapa tahap pemodelan yang perlu dilakukan; salah satunya adalah menggunakan model peluang Discrete Generalized Pareto untuk memodelkan banyak orang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian bencana alam diberikan paling sedikit terdapat sejumlah tertentu orang yang meninggal dunia. Dari banyak orang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian bencana alam, banyak klaim yang diajukan kepada suatu perusahaan asuransi jiwa dapat ditentukan. Distribusi Beta-Binomial digunakan untuk memodelkan banyak klaim yang diajukan kepada suatu perusahaan asuransi jiwa dan distribusi Lognormal digunakan untuk memodelkan besar klaim. Kemudian, total besar klaim yang ditanggung oleh suatu perusahaan reasuransi dalam kontrak Cat XL, dan premi reasuransi Cat XL yang harus dibayarkan, dapat ditentukan. Sebagai studi kasus, Tugas Akhir ini menggunakan data bencana alam di Indonesia dan banyak orang yang meninggal dunia akibat bencana alam tersebut, dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Melalui simulasi Monte Carlo, premi reasuransi Cat XL ditentukan menggunakan ukuran risiko Expected Value Principle dan Tail-Value-at- Risk. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan parameter-parameter tertentu terhadap premi reasuransi Cat XL.