Perpustakaan Digital ITB

BATAS UKURAN RISIKO AGREGAT

169 views

Penulis	:	Trimono [20117039]
Kontributor / Dosen Pembimbing	:	Khreshna Imaduddin Ahmad Syuhada, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D.
Jenis Koleksi	:	Tesis
Penerbit	:	Matematika
Fakultas	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek	:
Kata Kunci	:	Risiko agregat, prediksi risiko, komonotonik, Adj-TVaR
Sumber	:
Staf Input/Edit	:	Dwi Ary Fuziastuti
File	:	8 file
Tanggal Input	:	24 Jun 2019

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

PUSTAKA Trimono

PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

Pada industri asuransi dan keuangan, risiko dapat berasal dari beberapa sumber. Oleh karena itu untuk memprediksi nilai risiko yang mungkin terjadi dapat digunakan konsep risiko agregat. Prediksi nilai risiko dapat diukur dengan beberapa ukuran risiko, antara lain, Value-at-Risk (VaR), Tail-VaR (TVaR), dan Adjusted-Tail-VaR (Adj-TVaR) sebagai modifikasi dari TVaR. Pada tesis ini secara khusus akan dikaji batas atas dari ketiga ukuran risiko tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat komonotonik dan convex-order. Risiko agregat yang akan diteliti adalah risiko biaya rawat inap pasien demam berdarah di RSUP Hasan Sadikin Bandung tahun 2017, yang terdiri dari biaya cairan infus dan perawatan kesehatan. Pada tingkat kepercayaan 99% ukuran risiko Adj-TVaR lebih efisien untuk memprediksi biaya rawat inap maksimal yang harus ditanggung yaitu sebesar Rp. 4,352,276,-.