Perpustakaan Digital ITB

Pola yang terbentuk dari suatu data risiko dapat dikaji dan direpresentasikan terhadap suatu distribusi tertentu. Setiap distribusi mempunyai suatu komponen yang dapat mempengaruhi pola yang terbentuk, yaitu parameter. Parameter merupakan suatu nilai yang dapat mendeskripsikan populasi. Parameter yang tidak diketahui dapat ditaksir dengan penaksiran parameter yang dapat berupa penaksiran titik ataupun selang. Metode yang digunakan untuk penaksiran titik adalah dengan metode penaksiran likelihood maksimum dan metode penaksiran Bayes. Metode penaksiran likelihood maksimum dapat digunakan untuk beberapa parameter distribusi seperti parameter ?, ?2, p, maupun parameter untuk model risiko agregat. Sementara itu, metode penaksiran Bayes digunakan untuk menaksir parameter yang diperlakukan sebagai peubah acak. Penaksiran titik dinilai kurang merepresentasikan nilai parameter, karena hanya berupa nilai tunggal sehingga diperlukan penaksiran selang. Salah satu penaksiran selang yang umum digunakan adalah selang kepercayaan. Selang kepercayaan dari suatu parameter adalah nilai taksiran titik yang dijumlahkan (dikurangkan) dengan suatu statistik yang dikalikan dengan standar eror. Selain untuk data risiko tunggal, penaksiran parameter juga dapat ditentukan untuk data risiko berpasangan (bivariat). Untuk data berpasangan bivariat yang berasal dari distribusi yang berbeda, dapat digunakan Copula bivariat sebagai alternatif untuk memperoleh distribusi bersamanya. Dari Copula tersebut, juga dapat ditaksir nilai parameternya dengan menggunakan metode penaksiran likelihood maksimum. Dari penaksiran titik untuk parameter Copula tersebut, dapat ditentukan selang kepercayaannya. Kriteria selang kepercayaan yang baik dapat dilihat dari panjang selang dan probabilitasnya (tingkat kepercayaannya).