Perpustakaan Digital ITB

Masalah optimisasi dengan nilai parameter tidak pasti merupakan masalah yang memiliki karakteristik berupa penentuan solusi tanpa mengetahui dengan pasti akibat yang ditimbulkan oleh penerapan solusi tersebut. Masalah ini adalah salah satu masalah yang sering dihadapi pada kehidupan nyata dan pada situasi tersebut seorang pengambil keputusan harus menentukan atau membuat perencaan yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. Pemrograman stokastik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada kasus dengan nilai parameter tidak pasti. Pada metode ini, nilai parameter yang tidak pasti dimodelkan sebagai sebuah variabel acak yang memiliki nilai peluang kejadian. Dalam tulisan ini, nilai peluang kejadian dari parameter tidak pasti didapat berdasarkan informasi historis dari masalah tersebut dengan menggunakan Teori Dempster-Shafer. Model ini kemudian dikembangkan menjadi pendekatan secara pesimis dan optimis untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan nilai parameter tidak pasti. Minimax regret adalah pendekatan untuk menentukan solusi minimum di antara pilihan solusi solusi ketika skenario terburuk terjadi. Ketiga pendekatan ini, pesimis, optimis, dan minimax regret, memberikan pilihan perencaan beserta konsekuensi bagi seorang pengambil keputusan dalam memutuskan