Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi atau ceding company perlu mengelola risiko asuransi melalui kerjasama dengan perusahaan reasuransi. Karakterisik dari severity (besar klaim) dan frekuensi klaim suatu bisnis asuransi bergantung kepada natur dari bisnis asuransi tersebut. Untuk beberapa jenis asuransi, besar klaim yang terjadi dapat bernilai sangat besar (ekstrem) dengan frekuensi yang signifikan. Dalam tesis ini, model distribusi klaim yang digunakan untuk menganalisis data adalah model Extreme Value Theory (EVT) dengan pendekatan Peak Over Threshold (POT). Skema reasuransi yang diaplikasikan pada data tersebut adalah skema reasuransi excess of loss (tipe reasuransi treaty non-proporsional) menggunakan empat layer. Penentuan premi bruto reasuransi bergantung pada banyak layer dan besar retensi skema reasuransi tersebut. Setelah memodelkan data besar klaim dengan model EVT dengan pendekatan POT, besar retensi yang optimal ditentukan menggunakan teknik optimisasi dengan fungsi tujuan meminimumkan variansi klaim. Batasan yang digunakan dalam optimisasi adalah: besar retensi berdasarkan peraturan regulator; batas layer reasuransi; dan target keuntungan perusahaan. Selain batasan-batasan tersebut, fakta bahwa variansi klaim yang ditanggung perusahaan ceding akan berkurang dengan adanya risk sharing dengan perusahaan reasuransi, juga digunakan dalam teknik optimisasi yang dibahas. Metodologi yang digunakan di tesis ini diaplikasikan pada suatu data di bisnis asuransi gempa bumi.