2013 TA PP TIZA CHATAMI 1- BAB 1.pdf
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP TIZA CHATAMI 1- BAB 2.pdf
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP TIZA CHATAMI 1- BAB 3.pdf
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP TIZA CHATAMI 1- BAB 4.pdf
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP TIZA CHATAMI 1- BAB 5.pdf
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
Value at Risk adalah suatu estimasi kerugian terbesar yang dapat terjadi pada suatu holding period dan dengan level kepercayaan yang telah dipilih sebelumnya. Estimasi kerugian tersebut tentunya tidak selalu sama dengan kerugian yang terjadi sebenarnya. Bila nominal dari kerugian yang terjadi lebih besar dari nominal estimasi kerugian (VaR) maka terjadi suatu pelanggaran VaR yang disebut exception.
Model VaR merupakan gabungan dari nilai-nilai VaR yang menggambarkan kemungkinan kerugian yang terjadi hingga beberapa waktu kedepan. Suatu model VaR dapat menghasilkan suatu exception, sehingga keakuratannya perlu diuji dengan menggunakan metode Backtesting.
Metode Backtesting diharapkan dapat mendeteksi suatu model VaR yang kurang akurat dalam mengestimasi suatu kerugian di masa mendatang. Metode ini menguji pola terjadinya exception yang dihasilkan suatu model VaR. Metode Backtesting dibagi menjadi dua metode besar dalam menguji kejadian exception, yaitu dari jumlah (Unconditional Coverage) dan kebebasan (Conditional Coverage) exception – exception yang terjadi. Namun ada satu lagi kriteria exception yang akan diuji, yaitu penyebaran kejadian exception – exception. Penyebaran exception tersebut akan diuji dengan modifikasi salah satu dari dua metode besar yang disebutkan sebelumnya.
Pada tugas akhir ini, metode Backtesting akan digunakan untuk menguji beberapa model VaR yang menghasilkan beberapa macam kejadian exception yang dibedakan berdasarkan jumlah, kebebasan serta penyebarannya.