Perpustakaan Digital ITB

Indonesia merupakan negara rawan bencana, terutama gempa bumi tektonik yang selain dapat mengakibatkan korban jiwa, juga dapat menyebabkan terjadinya kerugian finansial yang besar. Tugas Akhir ini mencoba menunjukkan cara bagaimana membangun suatu dana cadangan dengan berjalannya waktu sehingga diperoleh suatu dana cadangan untuk membiayai kerugian finansial akibat bencana alam gempa bumi tektonik. Untuk membiayai kerugian tersebut, dilakukan prakiraan return saham menggunakan metode autoregressive integrated moving average serta optimisasi multi-objektif untuk menentukan alokasi aset yang optimal dalam portofolio. Penentuan alokasi aset dilakukan dengan menyelesaikan model optimisasi portofolio yang memaksimumkan return dan meminimumkan risiko dengan kendala anggaran, buy-in-threshold, dan roundlot menggunakan multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition. Terdapat dua skema optimisasi, yaitu optimisasi pada saham dengan sisa dana disimpan sebagai kas atau diinvestasikan pada deposito, dengan pemilihan solusi berdasarkan Sharpe Ratio, variansi, dan return. Hasil optimisasi menunjukkan bahwa saham BBCA memberikan kontribusi terbesar pada setiap skema investasi dan periode. Investasi selama satu tahun dapat membiayai 21,29% hingga 26,00% dari retensi optimal.