Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun memiliki dua risiko besar yang berkaitan dengan mortalitas yaitu risiko usia muda dan risiko usia lanjut. Risiko usia muda ialah risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang meninggal sebelum waktu yang diperkirakan, sedangkan risiko usia lanjut ialah risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang memiliki usia lebih panjang dari yang diperkirakan sebelumnya. Kedua jenis risiko tersebut dapat memberikan kerugian pada perusahaan asuransi yang menyediakan produk dana pensiun dan anuitas jiwa. Potensi kerugian disebabkan oleh kurangnya cadangan klaim perusahaan untuk membiayai semua klaim yang mungkin terjadi karena kurang akuratnya prediksi laju kematian yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Model Lee-Carter dikenal sebagai model yang mudah diaplikasikan serta telah memberikan hasil yang memuaskan pada beberapa negara, model ini berfokus pada pemodelan dari log laju kematian pusat dengan kelompok usia tertentu serta tahun pengamatan tertentu. Metode dekomposisi nilai singular digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter dari model, serta ARIMA adalah model yang dipilih sebagai metode prediksi model Lee-Carter. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan prediksi laju kematian pusat dengan menggunakan model Lee-Carter yang dibantu dengan metode dekomposisi nilai singular dan ARIMA, sehingga hasil prediksi yang baik dapat digunakan untuk menentukan premi dan cadangan perusahaan asuransi jiwa maupun dana pensiun dengan lebih akurat.