Perpustakaan Digital ITB

Optimisasi portofolio adalah kegiatan menyeimbangkan antara tingkat pengembalian (return) dan risiko. Pada tesis ini, ukuran risiko yang digunakan untuk optimisasi portofolio adalah mean-variance. Untuk kasus single objektif yaitu meminimumkan risiko portofolio, Akan dibahas kendala buy in threshold, cardinality, dan roundlot. Secara khusus dibandingkan antara kendala cardinality dan roundlot untuk melihat keunggulan dari keduanya. Selain itu, untuk kasus biobjektif juga menggunakan model mean variance. Masalah biobjektif ini bertujuan untuk meminimumkan risiko sekaligus memaksimumkan return pada optimisasi portofolio. Semua masalah optimisasi portofolio ini akan diselesaikan dengan diferensial evolusi.