Perpustakaan Digital ITB

Optimisasi portofolio saham merupakan proses mendapatkan proporsi saham yang harus dibeli dengan mempertimbangkan return dan risiko yang diinginkan oleh investor. Pada Tugas Akhir ini, dilakukan pencarian solusi optimum global, masalah mix integer nonlinear programming, dan portofolio saham dengan menggunakan metode A Sine Cosine Algorithm (SCA). Masalah optimisasi portofolio saham yang dikaji adalah masalah Minrisk1, Buy-In Threshold, Buy-In Threshold-Cardinality, dan Roundlot. Uji metode SCA dilakukan dengan simulasi untuk mencari solusi optimal yang memenuhi semua kendala masalah optimisasi. Berdasarkan hasil simulasi dan perbandingan dengan metode lain yang telah mengerjakan hal yang sama, metode SCA baik digunakan untuk masalah berdimensi kecil dan sederhana karena waktu pencaian solusi cepat. Lebih jauh penggunaan Metode SCA untuk optimisasi portofolio saham mendapatkan solusi proporsi saham yang paling optimal yang kemudian digunakan untuk menghitung risiko portofolio. Target return dibuat beragam agar mengetahui risiko untuk setiap target return yang diharapkan. Risiko yang didapat diplot berdasarkan return yang bersesuaian sebagai efficient frontier untuk membuktikan kaidah keuangan high risk high return.