Perpustakaan Digital ITB

Tesis ini membahas dua ukuran risiko yang berbeda untuk optimisasi portofolio yaitu mean variance dan semi variance. Untuk kasus single objektif yaitu meminimumkan risiko atas target return yang diinginkan, akan digunakan mean variance sebagai ukuran risikonya. Kendala pada masalah optimisasi single objective yaitu kendala buy-in threshold, cardinality, dan roundlot. Selain itu akan dilakukan optimisasi portofolio masalah multi objektif yaitu meminimumkan risiko dan memaksimumkan return sekaligus menggunakan model mean variance dan semi variance. Semua masalah optimisasi portofolio akan diselesaikan dengan spiral.